Первая использовала простой 20-дневный пробой, экзанте определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой. Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию.
- Прежде чем мы окунемся в детали, давайте ближе познакомимся с самой стратегией "Turtle Trading".
- Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.
- Его нестандартный подход к торговле и готовность бросить вызов традиционным представлениям выделяли его в отрасли.
- В то время Ричард Деннис был известным трейдером, добившимся значительного финансового успеха, начав с менее чем 5000 долларов и превратив его в более чем 100 миллионов долларов.
- Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке.
Эксперимент с Черепахами стал поворотным моментом в истории торговли, бросив вызов долговечным убеждениям о том, кто может преуспеть на финансовых рынках. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках.
Они могут увеличивать или уменьшать объем сделок в зависимости от рыночных условий и корректировать размеры своих позиций в соответствии с волатильностью. Такой систематический подход обеспечивает последовательность и уменьшает влияние субъективного суждения. Система "Turtle Trading" основана на нескольких ключевых принципах. Во-первых, она подчеркивает важность следования систематическому подходу, а не полаганию на эмоции или предчувствия. Во-вторых, управление рисками играет решающую роль, с установленными правилами для защиты капитала.
Компоненты системы торговли черепахой
Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам. Это означает, что по какой цене и в каком направлении рынок сейчас торгуется? Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга.
Вход по стратегии Черепах
Несоблюдение правил системы и совершение сделок под влиянием импульса может привести к плохим результатам. Следуйте заранее определенным стратегиям, проявляйте терпение, так как переторговля может быстро разрушить прибыль. После входа в сделку Черепахи следуют определенному набору правил для управления своими позициями.
Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Да, вы можете сказать, что оригинальные правила торговли черепах перестали работать, учитывая плохие результаты торговли, которые вы только что видели. Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке.
Управляйте своим риском
Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли. Деннис научил своих черепах полагаться на научный метод, чтобы минимизировать психологическое воздействие торговли, которое могло заставить трейдеров совершать ошибки и терять значительные суммы денег. Это был 1983 год, и Деннис претворил в жизнь некоторые из основных концепций «теории перспектив», по которой Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2002 году.
Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности.
Он поспорил со своим другом Уильямом Экхардтом, что из любого человека можно сделать трейдера и научить торговать, аналогично тому, как выращивают маленьких черепах, которых он видел в Азии. В то время Ричард Деннис был известным трейдером, добившимся значительного финансового успеха, начав с менее чем 5000 долларов и превратив его в более чем 100 миллионов долларов. Партнер Денниса, Уильям Экхардт, считал, что успех Денниса возможен только потому, что Деннис обладал уникальным даром. Деннис основывал свою торговлю на определенном наборе правил. Он думал, что любой, кто выучит его правила и будет следовать им, сможет стать успешным трейдером.
Так мы будем иметь преимущество в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда. Более того, система торговли черепахой подчеркивает важность соблюдения заранее определенных правил и поддержания дисциплины в торговых решениях. Система торговли черепахой состоит из различных компонентов. Сигналы входа генерируются на основе конкретных прорывов цены, известных как каналы Дончиана. Затем Черепахи получают сигнал для входа в сделки в направлении этих прорывов. Кроме того, использование стоп-лимит ордеров и трейлинг-стопов помогает управлять рисками и защищать прибыль.
